Die katholische Kirchengemeinde gehörte seit dem frühen Mittelalter zur Pfarr-gemeinde Erwitte und diese wiederum bis 1821 zur Erzdiozöse Köln und seitdem zur Erzdiozöse Paderborn. Eine erste Erwähnung einer Kapelle in Völlinghausen befindet sich laut Maria Ostermann in einem Kölner Archiv. Die Urkunde stammt aus dem Jahre 1625. Weiter gibt es ein Schulfoto aus der Zeit um die Jahrhundertwende, wo Völlinghauser Schüler vor einem Kirchenportal stehen, über dem die Jahreszahl 1608 zu sehen ist. Es ist durchaus wahrscheinlich, dass es das Portal der alten Kirche ist, die 1905 beim Neubau der heutigen Kirche zum Teil abgerissen wurde. 1649, nach Beendigung des 30 jährigen Krieges, wurde die Kapelle von Weihbischof Frick aus Paderborn neu konsekriert, wahrscheinlich, weil sie von durchziehenden Sölnertruppen zu profanen Zwecken benutzt wurde. Weil es bis 1905 keine Berichte über einen Neubau einer Kapelle gegeben hat, ist anzunehmen, dass diese alte Kapelle bis dahin bestanden hat. 1905 wurde dann eine neue Kirche gebaut, weil die alte zu klein geworden war. In der Dorfbevölkerung gab es zwei Gruppen, von denen die eine eine ganz neue und die andere nur einen Anbau an die alte Kapelle wollte. Man einigte sich auf einen Kompromiss. Die alte Kapelle, die eine flache Decke gehabt hatte, blieb in ihren Umrissen stehen und man entfernte nur die Westwand, an welcher dann der neue Teil angebaut wurde. Der alte Teil wurde um etwa einen Meter erhöht, was man bis vor der letzten Renovierung der Aussenfassade noch erkennen konnte, und dann wurde darüber auch ein Gewölbe errichtet Beim Ausschachten der Grundmauern stiess man auf drei Skelette, die auf Grund von Uniformteilen und Waffen als russische Soldaten identifiziert wurden, die den geschlagenen Truppen Napoleons wohl gefolgt waren und hier beerdigt wurden.
